Сравнение NDAA с MDAA
NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности NDAA и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
NDAA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDAA и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 11.00% | 2.08% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between NDAA and MDAA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAA vs. MDAA — Ранг доходности на риск
NDAA
MDAA
Сравнение NDAA c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDAA | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDAA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NDAA и MDAA
Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -14.59% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.56% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.92% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAA и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 23.82% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 23.82% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 23.82% | -11.89% |
Сравнение комиссий NDAA и MDAA
NDAA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAA и MDAA
Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 2.44% | 2.71% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NDAA and MDAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NDAA is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDAA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
NDAA has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Ned Davis Research and Myriad. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для NDAA и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор