Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) Коэффициент Шарпа: 2.67

Коэффициент Шарпа NDAA равен 2.67, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.67 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 16 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа NDAA

Выше среднего

NDAA опережает 77.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция NDAA на рынке

График показывает коэффициент Шарпа NDAA относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.17 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.17 до 2.60
Зеленая зона (верхние 25%): 2.60 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.22+
Медиана (50-й перцентиль): 2.00 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF с другими ETF в категории Diversified Portfolio за несколько временных периодов, показывая, как доходность NDAA с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 16 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
INCM	Franklin Income Focus ETF	3.57
RAAX	VanEck Inflation Allocation ETF	3.35
IYLD	iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	3.31
BAMY	Brookstone Yield ETF	3.30
AVMA	Avantis Moderate Allocation ETF	3.13
NTSE	WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund	3.06
GAA	Cambria Global Asset Allocation ETF	3.04
DRAI	Draco Evolution AI ETF	2.95
RAA	SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF	2.79
FCEF	First Trust CEF Income Opportunity ETF	2.74
NDAA	Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF	2.67

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа NDAA во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда NDAA стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore NDAA risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

NDAA Sortino Ratio