PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDAA с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDAA с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. NDAA is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past year, NDAA returned 25.57% vs 24.34% for EAOA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности NDAA и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDAA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

NDAA

1 день
0.14%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.62%
1 год
25.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDAA и EAOA

2026 (YTD)20252024
NDAA
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF		11.00%14.00%-1.24%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%-1.40%

Correlation

The correlation between NDAA and EAOA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.97

The correlation between NDAA and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с NDAA:
NDAA с ASETNDAA с THRVNDAA с NTSENDAA с INCMNDAA с CTAPNDAA с MDAANDAA с EAOM
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

NDAA vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAA
Ранг доходности на риск NDAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDAA c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDAAEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.28

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.21

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.99

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

13.28

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDAA vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDAA на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAA и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDAAEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.93

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NDAA и EAOA

Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDAAEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-25.06%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.17%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.41%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-5.31%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NDAA и EAOA

Текущая волатильность для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) составляет 2.75%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что NDAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDAAEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.33%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.65%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

10.75%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

13.24%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

13.14%

-1.21%

Сравнение комиссий NDAA и EAOA

NDAA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAA и EAOA

Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
NDAA
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF		2.44%2.71%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NDAA and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to NDAA (2.75%). In terms of maximum drawdown, NDAA dropped -13.50% vs EAOA's -25.06%.

On 1-year performance, NDAA leads with 25.57% vs 24.34% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, NDAA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDAA has performed better with a 25.57% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for NDAA.

NDAA has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: Ned Davis Research and iShares. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.18% for EAOA.

NDAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDAA и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор