Сравнение NDAA с EAOA
NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. NDAA is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past year, NDAA returned 20.40% vs 20.90% for EAOA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.
Доходность
Сравнение доходности NDAA и EAOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAA показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 8.74%.
NDAA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDAA и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 8.00% | 14.00% | -1.48% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 8.74% | 18.41% | -1.50% |
Correlation
The correlation between NDAA and EAOA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between NDAA and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAA vs. EAOA — Ранг доходности на риск
NDAA
EAOA
Сравнение NDAA c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAA | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.57 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 11.07 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAA и EAOA
Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и EAOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -25.06% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.17% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -1.78% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -5.27% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.89% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAA и EAOA
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеют волатильность 4.47% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.52% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.49% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 11.38% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 13.36% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 13.19% | -1.00% |
Сравнение комиссий NDAA и EAOA
NDAA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAA и EAOA
Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EAOA в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.97% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 2.51% | 2.71% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NDAA and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAOA has higher volatility (4.52%) compared to NDAA (4.47%). In terms of maximum drawdown, NDAA dropped -13.50% vs EAOA's -25.06%.
On 1-year performance, EAOA leads with 20.90% vs 20.40% for NDAA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAOA has performed better with a 20.90% return vs 20.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for NDAA.
NDAA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.97% for EAOA.
They also come from different issuers: Ned Davis Research and iShares. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.18% for EAOA.
EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAA и EAOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор