PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.15%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с PACIXNCZ с FISCXNCZ с GCVNCZ с AVKNCZ с PSTAXNCZ с AIONCZ с CHI
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий NCZ и VKSIX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

-0.39

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.46

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.95

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.45

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

-1.22

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.39

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между NCZ и VKSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и VKSIX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и VKSIX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-35.59%

-43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-16.70%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-32.49%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-17.65%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-8.73%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

6.11%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и VKSIX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.13%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.82%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

19.42%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

19.14%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

21.07%

+3.13%