PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.40% соответственно.

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с GCVNCZ с PACIXNCZ с FISCXNCZ с PSTAXNCZ с AVKNCZ с CNSDXNCZ с AIO
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий NCZ и VIMCX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIMCX в 0.95%.

VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.01

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.17

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

0.07

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

0.20

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.01

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.71

-0.50

Корреляция

Корреляция между NCZ и VIMCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и VIMCX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и VIMCX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-33.92%

-45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.25%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-28.42%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-33.92%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-10.15%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-4.87%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.27%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и VIMCX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.95%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.72%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

19.88%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

18.05%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

18.64%

+5.56%