PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCZ с VIMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - NCZ is a Convertible Bonds fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, NCZ returned 8.98%/yr vs 10.43%/yr for VIMCX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCZ charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности NCZ и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.43% соответственно.

NCZ

1 день
-1.69%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.39%
6 месяцев
18.55%
1 год
41.62%
3 года*
23.93%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.98%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-1.37%
3 года*
6.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCZ и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		18.39%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between NCZ and VIMCX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.51

The correlation between NCZ and VIMCX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с CHINCZ с CNSDXNCZ с GCVNCZ с LCFYXNCZ с PACIXNCZ с AVKNCZ с PCF
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

NCZ vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.05

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.04

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.00

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.07

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

-0.18

+15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

-0.05

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.71

-0.48

Просадки

Сравнение просадок NCZ и VIMCX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCZVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-33.92%

-45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.14%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-20.32%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-28.42%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-33.92%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-7.60%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-4.88%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.56%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и VIMCX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCZVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.14%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.04%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.68%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

18.11%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

18.70%

+5.57%

Сравнение комиссий NCZ и VIMCX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и VIMCX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности VIMCX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		9.20%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.47%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

NCZ and VIMCX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCZ has higher volatility (5.45%) compared to VIMCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, NCZ dropped -79.48% vs VIMCX's -33.92%.

NCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCZ и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор