Сравнение NCZ с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NCZ и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCZ и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 1.88% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 24.89% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NCZ показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции NCZ превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 5.51% соответственно.
NCZ
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.45%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCZ и PHRAX
NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
NCZ vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
NCZ
PHRAX
Сравнение NCZ c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCZ | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.28 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.49 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.45 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 1.79 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCZ | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.28 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NCZ и PHRAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCZ и PHRAX
Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 10.52% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок NCZ и PHRAX
Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCZ | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -72.56% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.50% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -33.51% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -42.00% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.10% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -11.42% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.13% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCZ и PHRAX
Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCZ | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.54% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.20% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 16.54% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 19.11% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 20.98% | +3.22% |