Сравнение NCZ с CXGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX).
NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NCZ и CXGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCZ и CXGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 1.88% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 24.89% |
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у CXGCX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции NCZ превзошли акции CXGCX по среднегодовой доходности: 8.45% против 8.00% соответственно.
NCZ
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.45%
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCZ и CXGCX
NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CXGCX в 1.03%.
Доходность на риск
NCZ vs. CXGCX — Ранг доходности на риск
NCZ
CXGCX
Сравнение NCZ c CXGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCZ | CXGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.62 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.26 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.62 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 8.73 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCZ | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.75 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между NCZ и CXGCX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCZ и CXGCX
Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности CXGCX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 10.52% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок NCZ и CXGCX
Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и CXGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCZ | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -30.74% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -6.16% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -28.88% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -30.74% | -25.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -4.02% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -7.36% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.85% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCZ и CXGCX
Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCZ | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.15% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 8.03% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 10.53% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 9.58% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 9.46% | +14.74% |