Сравнение NCTWX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCTWX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -7.78% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 8.52% против 20.72% соответственно.
NCTWX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.52%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCTWX и WWNPX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
NCTWX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
NCTWX
WWNPX
Сравнение NCTWX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.15 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.46 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.20 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.32 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NCTWX и WWNPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и WWNPX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | 13.48% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и WWNPX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCTWX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -67.87% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -32.61% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -41.13% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -43.51% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -15.90% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -13.85% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 20.16% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и WWNPX
Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCTWX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 9.22% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 24.58% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 36.48% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 32.56% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 28.17% | -9.91% |