PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции NCTWX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 8.52% против 3.29% соответственно.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BQMGX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGXVLEQX с BMDSX

Сравнение комиссий NCTWX и VLEQX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NCTWX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.08

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.24

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.14

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

0.49

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.08

+0.49

Корреляция

Корреляция между NCTWX и VLEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и VLEQX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и VLEQX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-35.60%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-11.43%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-33.46%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-35.60%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-19.59%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-12.40%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.37%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и VLEQX

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.03%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.50%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

16.35%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

19.30%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

19.25%

-0.99%