Сравнение NCTWX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCTWX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -7.78% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 17.71% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 17.71%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 8.52% против 20.62% соответственно.
NCTWX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.52%
KMKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 20.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCTWX и KMKNX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
NCTWX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
NCTWX
KMKNX
Сравнение NCTWX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.09 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.31 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.19 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.35 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.09 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NCTWX и KMKNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и KMKNX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности KMKNX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | 13.48% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и KMKNX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCTWX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -65.47% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -19.52% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -31.47% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -31.47% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -13.68% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -15.29% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 10.61% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и KMKNX
Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCTWX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 7.90% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 18.32% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 24.92% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 26.50% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.42% | -5.16% |