PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с KMKAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.15%/yr vs 19.55%/yr for KMKAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 9.15% против 19.55% соответственно.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

KMKAX

1 день
3.43%
1 месяц
-6.04%
С начала года
14.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
3.57%
3 года*
34.00%
5 лет*
15.62%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		14.46%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Correlation

The correlation between NCTWX and KMKAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between NCTWX and KMKAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NPSGXNCTWX с NICSX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с FSELXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSPTX

Доходность на риск

NCTWX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.10

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.30

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.14

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.34

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и KMKAX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-65.57%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-17.04%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-28.45%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-31.56%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-31.56%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-16.28%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-15.51%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

6.98%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и KMKAX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.23%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.45%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

19.51%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

23.37%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

26.43%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.65%

-5.36%

Сравнение комиссий NCTWX и KMKAX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и KMKAX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности KMKAX в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.53%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and KMKAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (6.45%) compared to NCTWX (4.23%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs KMKAX's -65.57%.

KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор