PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 8.52% против 20.79% соответственно.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий NCTWX и KMKAX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NCTWX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.31

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.60

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.41

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

0.76

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между NCTWX и KMKAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и KMKAX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и KMKAX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-65.57%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-19.64%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-31.56%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-31.56%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-10.45%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-15.53%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

10.65%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и KMKAX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.05%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

17.86%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

24.60%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

26.44%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

23.39%

-5.13%