Сравнение NCTWX с FMDGX
NCTWX (Nicholas II Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NCTWX returned 1.95%/yr vs 5.28%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.45%.
NCTWX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 9.68%
FMDGX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCTWX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -0.99% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 6.61% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 3.45% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between NCTWX and FMDGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between NCTWX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCTWX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
NCTWX
FMDGX
Сравнение NCTWX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCTWX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.20 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.58 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и FMDGX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCTWX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -38.59% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -14.75% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -25.30% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -38.59% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -2.43% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -11.13% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 5.10% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и FMDGX
Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.98%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCTWX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.85% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 13.42% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 17.10% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 22.46% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 24.30% | -6.03% |
Сравнение комиссий NCTWX и FMDGX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и FMDGX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности FMDGX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.79% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCTWX Nicholas II Fund | 12.56% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
NCTWX and FMDGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDGX has higher volatility (5.85%) compared to NCTWX (4.98%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCTWX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор