PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с FMDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NCTWX returned 2.45%/yr vs 6.73%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.79%.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

FMDGX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.68%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%7.05%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.79%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between NCTWX and FMDGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between NCTWX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NPSGXNCTWX с NICSX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

NCTWX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.35

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.61

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.39

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.13

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и FMDGX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-38.59%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-14.75%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-25.30%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-38.59%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-2.11%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-11.20%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

5.05%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и FMDGX

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.75%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.66%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.49%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

22.37%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

24.32%

-6.03%

Сравнение комиссий NCTWX и FMDGX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и FMDGX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and FMDGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCTWX has higher volatility (4.23%) compared to FMDGX (3.75%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs FMDGX's -38.59%.

FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор