PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с BFGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.15%/yr vs 21.04%/yr for BFGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 21.04% соответственно.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

BFGIX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.86%
С начала года
0.58%
6 месяцев
11.97%
1 год
19.56%
3 года*
20.48%
5 лет*
12.32%
10 лет*
21.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.58%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Correlation

The correlation between NCTWX and BFGIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.82

The correlation between NCTWX and BFGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с BFGFXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с AVALXBFGIX с VOO

Доходность на риск

NCTWX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXBFGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.09

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.01

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.14

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

5.78

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.09

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и BFGIX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и BFGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-43.62%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-9.69%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-20.97%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-35.71%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-43.62%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-3.21%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-7.87%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.58%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и BFGIX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.23%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.28%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

15.71%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

19.12%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

22.34%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.99%

-5.70%

Сравнение комиссий NCTWX и BFGIX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и BFGIX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and BFGIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGIX has higher volatility (5.28%) compared to NCTWX (4.23%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs BFGIX's -43.62%.

BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и BFGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор