Сравнение NCTWX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCTWX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -7.78% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 8.52% против 20.45% соответственно.
NCTWX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.52%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCTWX и BFGIX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
NCTWX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
NCTWX
BFGIX
Сравнение NCTWX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.14 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.01 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.31 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.71 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.14 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NCTWX и BFGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и BFGIX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | 13.48% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и BFGIX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCTWX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -43.62% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.96% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -35.71% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -43.62% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -7.50% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -7.89% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.18% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и BFGIX
Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCTWX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.98% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 15.80% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 23.05% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.58% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.96% | -5.70% |