Сравнение NCLH с BIL
NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, NCLH returned -7.15%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCLH и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLH показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -7.15% против 2.23% соответственно.
NCLH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- С начала года
- -12.14%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -7.15%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам NCLH и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -12.14% | -13.25% | 28.39% | 63.73% | -40.98% | -18.44% | -56.46% | 37.79% | -20.39% | 25.21% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between NCLH and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLH vs. BIL — Ранг доходности на риск
NCLH
BIL
Сравнение NCLH c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLH | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 69.35 | -68.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 349.26 | -349.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 2,476.82 | -2,477.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLH и BIL
Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLH | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -0.78% | -87.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -0.01% | -45.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.12% | -0.01% | -49.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.11% | -0.08% | -64.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -0.21% | -87.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.24% | 0.00% | -69.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -0.26% | -39.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 0.00% | +22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLH и BIL
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLH | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 0.07% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.89% | 0.14% | +42.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 0.20% | +53.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.71% | 0.26% | +57.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.03% | 0.26% | +61.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLH и BIL
NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLH and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLH has higher volatility (12.40%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLH и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор