Сравнение NCLEX с TCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и TCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у TCMSX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 6.82% против 13.03% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и TCMSX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TCMSX в 0.93%.
Доходность на риск
NCLEX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
NCLEX
TCMSX
Сравнение NCLEX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.96 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.49 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.32 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 0.95 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.96 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и TCMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и TCMSX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности TCMSX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и TCMSX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и TCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -55.98% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -16.86% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -34.60% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -39.29% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -12.70% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -11.84% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 8.25% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и TCMSX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 10.40% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 17.55% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 28.88% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 24.15% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 23.47% | -4.31% |