Сравнение NCLEX с PBSIX
NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NCLEX returned -1.80%/yr vs 2.13%/yr for PBSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.26%/yr for PBSIX.
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и PBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 33.21%.
NCLEX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.45%
PBSIX
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 33.21%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLEX и PBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.39% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 3.50% |
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 33.21% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
Correlation
The correlation between NCLEX and PBSIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between NCLEX and PBSIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLEX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск
NCLEX
PBSIX
Сравнение NCLEX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLEX | PBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.66 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 16.56 | -17.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и PBSIX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и PBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLEX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -52.49% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -13.67% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | -28.03% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -52.49% | +23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -3.59% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -21.46% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 3.81% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и PBSIX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 4.53%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLEX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 10.56% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 23.22% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 30.31% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 29.05% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 27.66% | -8.46% |
Сравнение комиссий NCLEX и PBSIX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и PBSIX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.14% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLEX and PBSIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBSIX has higher volatility (10.56%) compared to NCLEX (4.53%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs PBSIX's -52.49%.
PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLEX и PBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор