PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с PBSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NCLEX returned -0.95%/yr vs 3.73%/yr for PBSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.26%/yr for PBSIX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 32.14%.

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%

PBSIX

1 день
1.65%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.14%
6 месяцев
27.42%
1 год
58.34%
3 года*
19.29%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и PBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%2.68%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		32.14%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%

Correlation

The correlation between NCLEX and PBSIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.85

Over the past year, the correlation between NCLEX and PBSIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с PGIIXPBSIX с POLIXPBSIX с PGEIXPBSIX с CTSIX

Доходность на риск

NCLEX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXPBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.19

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.76

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.67

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

16.71

-17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа PBSIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXPBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.19

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и PBSIX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и PBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-52.49%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-13.67%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-28.03%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-52.49%

+23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-4.37%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-21.57%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

3.77%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и PBSIX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

11.01%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

21.96%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

29.08%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

28.76%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

27.57%

-8.36%

Сравнение комиссий NCLEX и PBSIX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и PBSIX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and PBSIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBSIX has higher volatility (11.01%) compared to NCLEX (5.11%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs PBSIX's -52.49%.

PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и PBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор