PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCLEX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLEX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 6.82% против 21.31% соответственно.

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий NCLEX и KSCOX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

NCLEX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.33

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

0.65

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.42

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

0.69

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.33

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между NCLEX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и KSCOX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и KSCOX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCLEXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-70.09%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-24.29%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-33.10%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-47.09%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.21%

-9.92%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-14.89%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

14.85%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и KSCOX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCLEXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.98%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

19.42%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

28.84%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

27.74%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

25.84%

-6.68%