Сравнение NCLEX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 6.82% против 17.50% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и HRSMX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
NCLEX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
NCLEX
HRSMX
Сравнение NCLEX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.79 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 2.38 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.49 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 13.94 | -15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.79 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.40 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и HRSMX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и HRSMX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -64.92% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -14.89% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -38.49% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -40.74% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -7.21% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -13.16% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 3.73% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и HRSMX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 12.35% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 21.73% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 30.18% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 27.18% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 25.82% | -6.66% |