Сравнение NCIQ с SMLF
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs 33.26% for SMLF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и SMLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 17.84%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам NCIQ и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 17.84% | 7.32% |
Correlation
The correlation between NCIQ and SMLF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. SMLF — Ранг доходности на риск
NCIQ
SMLF
Сравнение NCIQ c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.83 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.16 | -14.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и SMLF
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и SMLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -41.89% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -8.71% | -48.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | 0.00% | -57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -6.57% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 2.53% | +31.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и SMLF
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 5.16% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 12.87% | +23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 17.58% | +30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 21.11% | +26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 21.80% | +26.29% |
Сравнение комиссий NCIQ и SMLF
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и SMLF
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.00% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and SMLF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.32%) compared to SMLF (5.16%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs SMLF's -41.89%.
On 1-year performance, SMLF leads with 33.26% vs -46.49% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMLF has performed better with a 33.26% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.
SMLF has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while SMLF is Small Cap Blend Equities. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.30% for SMLF.
SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и SMLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор