PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCIQ с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCIQ с SMLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs 32.59% for SMLF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности NCIQ и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 15.68%.

NCIQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-34.70%
1 год
-41.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLF

1 день
1.06%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.68%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.59%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCIQ и SMLF

2026 (YTD)2025
NCIQ
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF		-30.25%-10.21%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		15.68%7.12%

Correlation

The correlation between NCIQ and SMLF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с NCIQ:
NCIQ с IBITNCIQ с BITWNCIQ с DEFINCIQ с BITCNCIQ с VTINCIQ с BTOPNCIQ с ARKY
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

NCIQ vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCIQ
Ранг доходности на риск NCIQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCIQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCIQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCIQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCIQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCIQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCIQ c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCIQSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.91

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.67

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.76

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

12.91

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCIQ vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCIQ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCIQ и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCIQSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.91

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.54

-1.18

Просадки

Сравнение просадок NCIQ и SMLF

Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCIQSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-41.89%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.35%

-8.71%

-44.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.35%

0.00%

-53.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-6.60%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.13%

2.53%

+28.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NCIQ и SMLF

Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCIQSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

4.72%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.88%

12.34%

+23.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.24%

17.18%

+30.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.79%

21.09%

+26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

21.78%

+26.01%

Сравнение комиссий NCIQ и SMLF

NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCIQ и SMLF

NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCIQ
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.02%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

NCIQ and SMLF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCIQ has higher volatility (9.32%) compared to SMLF (4.72%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs SMLF's -41.89%.

On 1-year performance, SMLF leads with 32.59% vs -41.02% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMLF has performed better with a 32.59% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

SMLF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for NCIQ.

NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while SMLF is Small Cap Blend Equities. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.30% for SMLF.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCIQ и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор