Сравнение NCIQ с SMLF
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs 27.80% for SMLF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SMLF.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и SMLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 16.74%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам NCIQ и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 16.74% | 7.32% |
Correlation
The correlation between NCIQ and SMLF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. SMLF — Ранг доходности на риск
NCIQ
SMLF
Сравнение NCIQ c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.20 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.90 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и SMLF
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и SMLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -41.89% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -8.71% | -48.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -2.42% | -50.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -6.54% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 2.56% | +33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и SMLF
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 3.82% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 12.86% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 17.52% | +30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 21.07% | +26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 21.75% | +25.96% |
Сравнение комиссий NCIQ и SMLF
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и SMLF
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 1.01% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and SMLF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (11.10%) compared to SMLF (3.82%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs SMLF's -41.89%.
On 1-year performance, SMLF leads with 27.80% vs -48.51% for NCIQ. On fees, SMLF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMLF has performed better with a 27.80% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMLF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
SMLF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while SMLF is Small Cap Blend Equities. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.15% for SMLF.
SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и SMLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор