Сравнение NCIQ с BITW
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs -44.85% for BITW. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCIQ показывает доходность -29.61%, а BITW немного выше – -29.46%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | 0.46% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BITW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between NCIQ and BITW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BITW — Ранг доходности на риск
NCIQ
BITW
Сравнение NCIQ c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.80 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.27 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BITW
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -96.46% | +39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -56.45% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -70.18% | +17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -69.58% | +44.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 35.28% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BITW
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеют волатильность 11.10% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 11.36% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 37.46% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 49.73% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 65.19% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 107.82% | -60.11% |
Сравнение комиссий NCIQ и BITW
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BITW
Ни NCIQ, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NCIQ and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (11.36%) compared to NCIQ (11.10%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs BITW's -96.46%.
On 1-year performance, BITW leads with -44.85% vs -48.51% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITW has performed better with a -44.85% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
NCIQ and BITW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. They also come from different issuers: Hashdex and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.75% for BITW.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор