Сравнение NCIQ с BITW
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs -33.43% for BITW. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCIQ показывает доходность -30.25%, а BITW немного ниже – -30.38%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -30.38%
- 6 месяцев
- -34.73%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 58.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -30.38% | -1.06% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BITW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between NCIQ and BITW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BITW — Ранг доходности на риск
NCIQ
BITW
Сравнение NCIQ c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.64 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.10 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.22 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BITW
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -96.46% | +43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -52.59% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -70.57% | +17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -69.60% | +47.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 30.43% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BITW
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеют волатильность 9.32% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.15% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 36.54% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 49.07% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 66.31% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 108.72% | -60.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BITW
Ни NCIQ, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NCIQ and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NCIQ has higher volatility (9.32%) compared to BITW (9.15%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs BITW's -96.46%.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор