Сравнение NCIQ с IBIT
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs -46.35% for IBIT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -9.30% |
Correlation
The correlation between NCIQ and IBIT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between NCIQ and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
NCIQ
IBIT
Сравнение NCIQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.40 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и IBIT
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -53.30% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -53.30% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -48.95% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -17.71% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 33.14% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и IBIT
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 11.10% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 10.89% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 34.83% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 44.38% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 49.92% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 49.92% | -2.21% |
Сравнение комиссий NCIQ и IBIT
И NCIQ, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и IBIT
Ни NCIQ, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NCIQ and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NCIQ has higher volatility (11.10%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIT leads with -46.35% vs -48.51% for NCIQ. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -46.35% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
NCIQ and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hashdex and iShares.
NCIQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор