Сравнение NCIQ с DEFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI).
NCIQ и DEFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCIQ - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index. Фонд был запущен 13 февр. 2025 г.. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и DEFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCIQ и DEFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -23.64% | -10.21% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -10.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у DEFI с доходностью -21.46%.
NCIQ
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -23.64%
- 6 месяцев
- -45.48%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCIQ и DEFI
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEFI в 0.90%.
Доходность на риск
NCIQ vs. DEFI — Ранг доходности на риск
NCIQ
DEFI
Сравнение NCIQ c DEFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | DEFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.43 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | -0.35 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.34 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.72 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.00 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между NCIQ и DEFI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и DEFI
Ни NCIQ, ни DEFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и DEFI
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки DEFI в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и DEFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCIQ | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -49.60% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -49.60% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.93% | -45.33% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -14.50% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 23.18% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и DEFI
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCIQ | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 12.90% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 37.28% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 45.25% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 49.92% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 49.92% | -0.29% |