Сравнение NCIQ с BTCZ
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. NCIQ is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | -20.70% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BTCZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between NCIQ and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
NCIQ
BTCZ
Сравнение NCIQ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.89 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.88 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BTCZ
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -91.06% | +34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -49.02% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -74.87% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -73.68% | +50.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 23.81% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BTCZ
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 14.32%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 26.92% | -12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 68.80% | -32.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 88.95% | -40.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 97.08% | -48.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 97.08% | -48.99% |
Сравнение комиссий NCIQ и BTCZ
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BTCZ
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BTCZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to NCIQ (14.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -46.49% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for NCIQ.
They also come from different issuers: Hashdex and T-Rex. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор