Сравнение NCIQ с BTCZ
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. NCIQ is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -18.87% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BTCZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between NCIQ and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
NCIQ
BTCZ
Сравнение NCIQ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.24 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.36 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 0.69 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.55 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BTCZ
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -91.06% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -49.02% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -77.44% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -73.73% | +51.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 25.76% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BTCZ
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 9.32%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 17.24% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 67.20% | -31.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 87.54% | -40.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 97.10% | -49.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 97.10% | -49.31% |
Сравнение комиссий NCIQ и BTCZ
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BTCZ
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BTCZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to NCIQ (9.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -41.02% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for NCIQ.
They also come from different issuers: Hashdex and T-Rex. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор