Сравнение NCIQ с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
NCIQ и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCIQ - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index. Фонд был запущен 13 февр. 2025 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCIQ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -23.64% | -10.21% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -18.87% |
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
NCIQ
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -23.64%
- 6 месяцев
- -45.48%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCIQ и BTCZ
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
NCIQ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
NCIQ
BTCZ
Сравнение NCIQ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.13 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 0.45 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.26 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.36 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.60 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NCIQ и BTCZ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BTCZ
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BTCZ
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCIQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -91.06% | +38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -68.27% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.93% | -79.24% | +30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -72.75% | +54.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 48.60% | -23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BTCZ
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 13.66%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 26.38% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 73.37% | -33.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 90.72% | -41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 99.57% | -49.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 99.57% | -49.94% |