Сравнение NCIQ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NCIQ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCIQ - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index. Фонд был запущен 13 февр. 2025 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCIQ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -23.64% | -10.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
NCIQ
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -23.64%
- 6 месяцев
- -45.48%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCIQ и VTI
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCIQ vs. VTI — Ранг доходности на риск
NCIQ
VTI
Сравнение NCIQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.98 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 1.52 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.54 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 7.30 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.98 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.48 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между NCIQ и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и VTI
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и VTI
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -52.90%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCIQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -55.45% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -12.30% | -40.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.93% | -5.54% | -43.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -8.08% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 2.60% | +22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и VTI
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCIQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 5.48% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 9.75% | +30.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 19.02% | +30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 17.41% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 18.29% | +31.34% |