Сравнение NCIQ с VTI
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs 23.02% for VTI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам NCIQ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.90% | 12.42% |
Correlation
The correlation between NCIQ and VTI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between NCIQ and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. VTI — Ранг доходности на риск
NCIQ
VTI
Сравнение NCIQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.59 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.45 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и VTI
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -55.45% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -8.92% | -48.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -2.77% | -54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -8.01% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 2.02% | +31.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и VTI
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 4.86% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 10.00% | +26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 12.75% | +35.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 17.50% | +30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 18.31% | +29.78% |
Сравнение комиссий NCIQ и VTI
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и VTI
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and VTI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.32%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 23.02% vs -46.49% for NCIQ. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 23.02% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Hashdex and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор