PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCDL с PFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NCDL с PFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) and PFX (PhenixFIN Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, NCDL returned -8.44% vs -6.98% for PFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NCDL и PFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и PhenixFIN Corporation (PFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCDL показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у PFX с доходностью 3.17%.

NCDL

1 день
2.13%
1 месяц
-11.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-6.72%
1 год
-8.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFX

1 день
0.00%
1 месяц
11.95%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.78%
1 год
-6.98%
3 года*
14.70%
5 лет*
2.53%
10 лет*
-6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCDL и PFX

2026 (YTD)20252024
NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.		0.26%-9.92%6.15%
PFX
PhenixFIN Corporation		3.17%-10.14%15.88%

Correlation

The correlation between NCDL and PFX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCDL:

$640.06M

PFX:

$89.77M

EPS

NCDL:

$1.02

PFX:

-$1.09

Коэффициент P/S

NCDL:

3.64

PFX:

0.02

Коэффициент P/B

NCDL:

0.74

PFX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NCDL:

$176.51M

PFX:

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCDL:

$138.36M

PFX:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

NCDL:

$95.57M

PFX:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Churchill Direct Lending Corp.

PhenixFIN Corporation

Часто сравнивают с NCDL:
NCDL с MSDLNCDL с ARCCNCDL с BBDCNCDL с BCSFNCDL с PRFRXNCDL с JEPINCDL с XYLD
Часто сравнивают с PFX:
PFX с PFFPFX с DIVIPFX с MAINPFX с VEAPFX с NMFCPFX с ICMBPFX с CION

Доходность на риск

NCDL vs. PFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCDL
Ранг доходности на риск NCDL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCDL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCDL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCDL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCDL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCDL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCDL c PFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и PhenixFIN Corporation (PFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCDLPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.22

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-0.10

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.29

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.54

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCDL vs. PFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCDL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PFX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCDL и PFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCDLPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.10

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NCDL и PFX

Максимальная просадка NCDL за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки PFX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и PFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCDLPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-95.38%

+74.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-24.38%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-67.99%

+51.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-46.81%

+39.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

13.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NCDL и PFX

Текущая волатильность для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) составляет 8.81%, в то время как у PhenixFIN Corporation (PFX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что NCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCDLPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

13.16%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

29.14%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

32.08%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

25.15%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

50.24%

-29.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCDL и PFX

Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности PFX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.		13.50%14.24%12.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.16%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCDL и PFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Churchill Direct Lending Corp. и PhenixFIN Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
46.26M
4.13B
(NCDL) Общая выручка
(PFX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCDL и PFX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nuveen Churchill Direct Lending Corp. и PhenixFIN Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
75.4%
Активы портфеля
NCDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

NCDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 46.26M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

NCDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 46.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

PFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

NCDL and PFX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (13.16%) compared to NCDL (8.81%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -20.71% vs PFX's -95.38%.

PFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCDL и PFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор