Сравнение NCATX с NSGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и NSGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и NSGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -11.26% | 0.74% | 4.85% | 7.67% | 1.00% | 4.97% |
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 2.07% | 10.57% | 10.44% | 16.96% | -16.14% | 19.99% | 14.53% | 23.30% | -10.22% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NSGRX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции NCATX уступали акциям NSGRX по среднегодовой доходности: 1.56% против 9.80% соответственно.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
NSGRX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и NSGRX
NCATX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NSGRX в 0.62%.
Доходность на риск
NCATX vs. NSGRX — Ранг доходности на риск
NCATX
NSGRX
Сравнение NCATX c NSGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | NSGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.54 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 5.53 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | NSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.32 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и NSGRX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и NSGRX
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NSGRX в 15.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 15.53% | 15.85% | 17.77% | 6.90% | 0.55% | 15.75% | 5.00% | 6.30% | 1.26% | 4.35% | 0.67% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и NSGRX
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки NSGRX в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NSGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | NSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -64.89% | +48.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -13.78% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -32.31% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -40.37% | +23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -5.88% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -22.30% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.44% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и NSGRX
Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.96%, в то время как у Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | NSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 6.80% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 13.74% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 23.67% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 23.40% | -19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 23.36% | -19.12% |