Сравнение NCATX с NOSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и NOSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и NOSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -11.26% | 0.74% | 4.85% | 7.67% | 1.00% | 4.97% |
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции NCATX уступали акциям NOSGX по среднегодовой доходности: 1.56% против 7.78% соответственно.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и NOSGX
NCATX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.
Доходность на риск
NCATX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск
NCATX
NOSGX
Сравнение NCATX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | NOSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.59 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 5.89 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | NOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и NOSGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и NOSGX
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NOSGX в 42.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и NOSGX
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NOSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | NOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -56.92% | +40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -14.49% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -28.34% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -45.66% | +29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -5.66% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -9.09% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.53% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и NOSGX
Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.96%, в то время как у Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | NOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 5.98% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 13.02% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 23.22% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 23.94% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 24.54% | -20.30% |