PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCA с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCA с FCTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности NCA и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCA и FCTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		6.59%10.27%-1.92%10.39%-13.57%-3.51%4.62%21.08%-7.38%2.94%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции NCA превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.06% соответственно.

NCA

1 день
0.75%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.65%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.28%

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Municipal Value Fund

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NCA:
NCA с DFCANCA с MMDNCA с NIMNCA с NAZNCA с RMINCA с NMSNCA с MMU
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX

Сравнение комиссий NCA и FCTFX

NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund

Доходность на риск

NCA vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCA
Ранг доходности на риск NCA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCA c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCAFCTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.10

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

3.90

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCA vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCA на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTFX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCA и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCAFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.13

-0.88

Корреляция

Корреляция между NCA и FCTFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCA и FCTFX

Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FCTFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		3.69%3.89%4.12%3.88%3.66%3.02%2.98%3.21%3.79%5.33%4.36%4.34%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%

Просадки

Сравнение просадок NCA и FCTFX

Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCAFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-23.20%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-5.00%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-14.01%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-14.01%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.94%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-2.44%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.41%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NCA и FCTFX

Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCAFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.25%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

1.80%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

4.99%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

3.93%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

4.04%

+8.34%