Сравнение NCA с NMS

С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у NMS с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции NCA превзошли акции NMS по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И NCA, и NMS имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCA на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMS равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCA и NMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NCA и NMS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности NMS в 6.84%

Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, примерно равная максимальной просадке NMS в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и NMS.

Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.