PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCA с DFCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCA с DFCA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCA (Nuveen California Municipal Value Fund) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past year, NCA returned 12.66% vs 4.87% for DFCA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NCA charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.

Доходность

Сравнение доходности NCA и DFCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCA показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у DFCA с доходностью 1.08%.

NCA

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.51%
С начала года
4.54%
6 месяцев
6.67%
1 год
12.66%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.00%

DFCA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCA и DFCA

2026 (YTD)202520242023
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		4.54%10.27%-1.92%5.97%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		1.08%2.99%1.49%2.59%

Correlation

The correlation between NCA and DFCA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.31

The correlation between NCA and DFCA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Municipal Value Fund

Dimensional California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с NCA:
NCA с NMTNCA с NAZNCA с RMINCA с NIMNCA с NMSNCA с MMDNCA с MMU
Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с CADFCA с VCAIXDFCA с FCTFXDFCA с VGIT

Доходность на риск

NCA vs. DFCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCA
Ранг доходности на риск NCA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCA c DFCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCADFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.78

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
4.10

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.77

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

8.93

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCA vs. DFCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCA на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DFCA равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCA и DFCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCADFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.78

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.13

-0.88

Просадки

Сравнение просадок NCA и DFCA

Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и DFCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCADFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-3.28%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-1.77%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.51%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-0.70%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.55%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NCA и DFCA

Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCADFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.52%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

1.30%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

1.77%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

2.48%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

2.48%

+10.00%

Сравнение комиссий NCA и DFCA

NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCA и DFCA

Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DFCA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.69%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		3.81%3.89%4.12%3.88%3.66%3.02%2.98%3.21%3.79%5.33%4.36%4.34%

Часто задаваемые вопросы

NCA and DFCA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCA has higher volatility (3.20%) compared to DFCA (0.52%). In terms of maximum drawdown, NCA dropped -37.14% vs DFCA's -3.28%.

DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCA и DFCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор