PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCA с DFCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCA с DFCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA).

NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NCA и DFCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCA и DFCA

2026 (YTD)202520242023
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		6.59%10.27%-1.92%5.97%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DFCA с доходностью 0.20%.

NCA

1 день
0.75%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.65%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.28%

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Municipal Value Fund

Dimensional California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с NCA:
NCA с FCTFXNCA с NIMNCA с MMDNCA с RMINCA с NAZNCA с MMUNCA с NMS
Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с FCTFXDFCA с VCAIXDFCA с DFNM

Сравнение комиссий NCA и DFCA

NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund

Доходность на риск

NCA vs. DFCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCA
Ранг доходности на риск NCA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCA c DFCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCADFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.66

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

5.16

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCA vs. DFCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCA на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCA и DFCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCADFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.05

-0.80

Корреляция

Корреляция между NCA и DFCA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCA и DFCA

Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DFCA в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		3.69%3.89%4.12%3.88%3.66%3.02%2.98%3.21%3.79%5.33%4.36%4.34%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCA и DFCA

Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и DFCA.

Загрузка...

Показатели просадок

NCADFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-3.28%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-2.49%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.37%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-0.68%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.69%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NCA и DFCA

Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCADFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

0.79%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

1.25%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

2.58%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

2.52%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

2.52%

+9.86%