Сравнение NCA с NIM
NCA (Nuveen California Municipal Value Fund) and NIM (Nuveen Select Maturities Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NCA returned 2.06%/yr vs 1.80%/yr for NIM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NCA charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for NIM.
Доходность
Сравнение доходности NCA и NIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCA показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у NIM с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции NCA превзошли акции NIM по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.80% соответственно.
NCA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.06%
NIM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам NCA и NIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 4.99% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 0.88% | 10.88% | 2.74% | 0.75% | -12.95% | 2.95% | 5.44% | 12.77% | -0.49% | 5.40% |
Correlation
The correlation between NCA and NIM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.16 |
The correlation between NCA and NIM shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCA vs. NIM — Ранг доходности на риск
NCA
NIM
Сравнение NCA c NIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCA | NIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.98 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 2.65 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCA | NIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.72 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NCA и NIM
Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки NIM в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и NIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCA | NIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -23.09% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -6.67% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -6.90% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -19.96% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -19.96% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.65% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -5.93% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.46% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCA и NIM
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCA | NIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.48% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 7.18% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 9.03% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 10.62% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.78% | +1.70% |
Сравнение комиссий NCA и NIM
NCA берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии NIM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCA и NIM
Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности NIM в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.79% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 3.71% | 3.61% | 4.10% | 3.49% | 2.88% | 2.69% | 3.42% | 3.03% | 3.27% | 3.15% | 3.23% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
NCA and NIM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCA has higher volatility (3.54%) compared to NIM (2.48%). In terms of maximum drawdown, NCA dropped -37.14% vs NIM's -23.09%.
NCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCA и NIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор