Сравнение NCA с NMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT).
NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. NMT управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NCA и NMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCA и NMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | 10.44% | 5.77% | 16.29% | 2.58% | -30.45% | 12.42% | 6.47% | 25.65% | -14.05% | 13.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у NMT с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции NCA уступали акциям NMT по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.89% соответственно.
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
NMT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCA и NMT
NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NMT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCA vs. NMT — Ранг доходности на риск
NCA
NMT
Сравнение NCA c NMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCA | NMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.44 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.62 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 3.96 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCA | NMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NCA и NMT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCA и NMT
Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности NMT в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | 6.52% | 7.27% | 5.94% | 3.06% | 4.50% | 3.43% | 3.60% | 3.46% | 4.66% | 4.57% | 5.30% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок NCA и NMT
Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки NMT в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и NMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCA | NMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -40.12% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -6.85% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -38.88% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -38.88% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -3.73% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.48% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.88% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCA и NMT
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCA | NMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.55% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 5.65% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 11.02% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 12.15% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 14.02% | -1.64% |