- ISIN
- US67062C1071
- CUSIP
- 67062C107
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 7 окт. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCA
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции NCA — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,051.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) показал доход в 5.79% с начала года и 13.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCA составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Nuveen California Municipal Value Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NCA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NCA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.50% | -0.31% | -2.18% | 0.74% | -0.97% | 0.22% | 5.79% | ||||||
| 2025 | 2.13% | 0.81% | 0.45% | -2.32% | 0.46% | 3.32% | -2.32% | 1.17% | 4.81% | 2.24% | 0.98% | -1.65% | 10.27% |
| 2024 | 0.55% | -2.02% | 2.96% | -3.24% | -1.98% | 2.58% | 2.88% | 1.23% | 1.99% | -1.00% | -2.23% | -3.33% | -1.92% |
| 2023 | 6.27% | -2.26% | 1.37% | 2.60% | -4.01% | -0.48% | 2.92% | 0.80% | -6.50% | -3.08% | 5.29% | 8.05% | 10.39% |
| 2022 | -2.92% | -2.51% | -3.63% | -2.69% | 4.91% | -5.87% | 4.09% | 0.07% | -8.41% | 2.95% | 0.44% | -0.04% | -13.57% |
| 2021 | 0.25% | -5.23% | 0.36% | 0.85% | 2.79% | 1.77% | 1.82% | -1.71% | -0.80% | -1.95% | -1.61% | 0.14% | -3.51% |
Метрики бенчмарка
Nuveen California Municipal Value Fund has an annualized alpha of 3.77%, beta of 0.11, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.09%) than losses (13.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.77%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 19.09%
- Участие в снижении
- 13.46%
Комиссия
Комиссия NCA составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCA имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.29 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 10.09 | -4.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen California Municipal Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.34 | $0.35 | $0.54 | $0.45 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen California Municipal Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen California Municipal Value Fund показал максимальную просадку в 37.14%, зарегистрированную 20 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.
Текущая просадка Nuveen California Municipal Value Fund составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -37.14%дек. 1999 г. | 6y 9mo | 4y 2mo | 10y 11moфевр. 1993 г. - февр. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -23.61%окт. 2008 г. | 1y 4mo | 10mo 26d | 2y 3moмай 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.97%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 2mo | 4y 3moсент. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -19.30%март 2020 г. | 19d | 5mo 25d | 6mo 14dмарт 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.96%авг. 2013 г. | 6mo 23d | 8mo 12d | 1y 3moянв. 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| NCA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -56.78% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -9.10% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -18.90% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -25.43% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -33.92% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -3.32% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -10.71% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.06% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCA
Добавьте Nuveen California Municipal Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCA