Сравнение NCA с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NCA и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCA и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции NCA превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.23% соответственно.
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCA и DFSMX
NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCA vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
NCA
DFSMX
Сравнение NCA c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCA | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.68 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 6.50 | -4.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.20 | -1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.59 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 21.82 | -16.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCA | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.68 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 2.08 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.60 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.78 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между NCA и DFSMX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCA и DFSMX
Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок NCA и DFSMX
Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCA | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -2.66% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.39% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -1.67% | -21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -1.69% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.06% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -0.24% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.10% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCA и DFSMX
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCA | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 0.11% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 0.35% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 0.68% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 0.78% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 0.77% | +11.61% |