Сравнение NC с PBF
NC (NACCO Industries, Inc.) and PBF (PBF Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NC in Thermal Coal, PBF in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, NC returned 1.66%/yr vs 7.71%/yr for PBF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NC и PBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NC показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у PBF с доходностью 59.99%. За последние 10 лет акции NC уступали акциям PBF по среднегодовой доходности: 1.66% против 7.71% соответственно.
NC
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 1.66%
PBF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 59.99%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 146.59%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 22.11%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам NC и PBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC NACCO Industries, Inc. | 7.08% | 68.74% | -15.91% | -1.51% | 6.71% | 42.16% | -42.27% | 40.37% | -8.34% | -57.76% |
PBF PBF Energy Inc. | 59.99% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
Correlation
The correlation between NC and PBF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between NC and PBF has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NC:
$392.78M
PBF:
$5.16B
NC:
$2.87
PBF:
$3.74
NC:
18.09
PBF:
11.43
NC:
0.43
PBF:
0.04
NC:
1.42
PBF:
0.17
NC:
0.90
PBF:
0.91
NC:
$274.40M
PBF:
$30.17B
NC:
$42.94M
PBF:
$127.70M
NC:
-$5.34M
PBF:
$812.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NC vs. PBF — Ранг доходности на риск
NC
PBF
Сравнение NC c PBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и PBF Energy Inc. (PBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NC | PBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.23 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.48 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NC | PBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.28 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.11 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NC и PBF
Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке PBF в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и PBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NC | PBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -91.51% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -34.86% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.24% | -76.04% | +44.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.01% | -76.04% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | -91.51% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -25.34% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -37.90% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 15.52% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NC и PBF
Текущая волатильность для NACCO Industries, Inc. (NC) составляет 9.28%, в то время как у PBF Energy Inc. (PBF) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что NC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NC | PBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 17.14% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 47.21% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.92% | 65.16% | -22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 60.56% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 67.20% | -16.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NC и PBF
Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PBF в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC NACCO Industries, Inc. | 1.96% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
PBF PBF Energy Inc. | 2.57% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NC и PBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NACCO Industries, Inc. и PBF Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NC и PBF
NC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.29M при выручке в 62.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.50M при выручке в 7.90B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
NC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.57M при выручке в 62.78M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 299.60M при выручке в 7.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
NC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 62.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 7.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
NC and PBF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBF has higher volatility (17.14%) compared to NC (9.28%). In terms of maximum drawdown, NC dropped -91.50% vs PBF's -91.51%.
PBF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NC и PBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор