PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBN с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBN с LLY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или LLY.

Корреляция

Корреляция между NBN и LLY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NBN и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,559.52%
19,415.93%
NBN
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

2.03

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

NBN:

2.87

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

NBN:

1.36

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.84

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

NBN:

7.98

LLY:

1.61

Индекс Язвы

NBN:

8.82%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

NBN:

34.69%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

NBN:

-16.84%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$781.00M

LLY:

$794.31B

EPS

NBN:

$8.57

LLY:

$11.68

Коэффициент P/E

NBN:

10.63

LLY:

75.73

Коэффициент PEG

NBN:

0.00

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

NBN:

4.54

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

NBN:

1.74

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$162.88M

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.80M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$48.08M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции NBN уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 26.22% против 31.05% соответственно.

NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

40.95%

10 лет

26.22%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

43.19%

10 лет

31.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
LLY: 1.01
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
0.54
NBN
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и LLY

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности LLY в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank		0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок NBN и LLY

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-7.55%
NBN
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и LLY

Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 14.51%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
18.64%
NBN
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию