PortfoliosLab logo
Сравнение NBN с SEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NBN и SEM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NBN и SEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,144.14%
427.37%
NBN
SEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

2.03

SEM:

0.44

Коэф-т Сортино

NBN:

2.87

SEM:

0.87

Коэф-т Омега

NBN:

1.36

SEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.84

SEM:

0.53

Коэф-т Мартина

NBN:

7.98

SEM:

1.28

Индекс Язвы

NBN:

8.82%

SEM:

12.78%

Дневная вол-ть

NBN:

34.69%

SEM:

37.14%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

SEM:

-60.26%

Текущая просадка

NBN:

-16.84%

SEM:

-19.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$781.00M

SEM:

$2.24B

EPS

NBN:

$8.57

SEM:

$0.51

Коэффициент P/E

NBN:

10.63

SEM:

34.02

Коэффициент PEG

NBN:

0.00

SEM:

1.37

Коэффициент P/S

NBN:

4.54

SEM:

0.43

Коэффициент P/B

NBN:

1.74

SEM:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$162.88M

SEM:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.80M

SEM:

$235.36M

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$48.08M

SEM:

$250.32M

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SEM с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции SEM по среднегодовой доходности: 26.21% против 9.03% соответственно.


NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

41.83%

10 лет

26.21%

SEM

С начала года

-7.64%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

2.19%

1 год

19.61%

5 лет

17.10%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и SEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SEM
Ранг риск-скорректированной доходности SEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c SEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
SEM: 0.44
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
SEM: 0.87
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
SEM: 1.11
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
SEM: 0.53
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
SEM: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SEM равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и SEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
0.44
NBN
SEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и SEM

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SEM в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank
0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
SEM
Select Medical Holdings Corporation
1.52%1.43%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%2.78%

Просадки

Сравнение просадок NBN и SEM

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SEM в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и SEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-19.32%
NBN
SEM

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и SEM

Northeast Bank (NBN) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Select Medical Holdings Corporation (SEM) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что NBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
13.17%
NBN
SEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и SEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Select Medical Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию