PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NBN с NECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NBN и NECB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NBN и NECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
410.11%
251.14%
NBN
NECB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

1.45

NECB:

1.31

Коэф-т Сортино

NBN:

2.25

NECB:

1.87

Коэф-т Омега

NBN:

1.28

NECB:

1.24

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.01

NECB:

1.30

Коэф-т Мартина

NBN:

6.55

NECB:

3.19

Индекс Язвы

NBN:

7.53%

NECB:

12.85%

Дневная вол-ть

NBN:

33.96%

NECB:

31.29%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

NECB:

-61.89%

Текущая просадка

NBN:

-24.57%

NECB:

-31.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$840.41M

NECB:

$268.60M

EPS

NBN:

$7.57

NECB:

$3.52

Цена/прибыль

NBN:

13.51

NECB:

6.00

PEG коэффициент

NBN:

0.00

NECB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$162.88M

NECB:

$92.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.80M

NECB:

$92.55M

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$48.08M

NECB:

$35.55M

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -9.91%, что значительно выше, чем у NECB с доходностью -13.07%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции NECB по среднегодовой доходности: 25.13% против 20.30% соответственно.


NBN

С начала года

-9.91%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

8.95%

1 год

49.50%

5 лет

52.21%

10 лет

25.13%

NECB

С начала года

-13.07%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-11.89%

1 год

39.21%

5 лет

38.59%

10 лет

20.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и NECB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

NECB
Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c NECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NBN: 1.45
NECB: 1.31
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.25
NECB: 1.87
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.28
NECB: 1.24
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NBN: 2.01
NECB: 1.30
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NBN: 6.55
NECB: 3.19

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NECB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и NECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.31
NBN
NECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и NECB

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NECB в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank
0.05%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.
2.60%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.65%1.69%1.66%

Просадки

Сравнение просадок NBN и NECB

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки NECB в -61.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и NECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.57%
-31.66%
NBN
NECB

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и NECB

Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) имеют волатильность 11.80% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
12.13%
NBN
NECB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и NECB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab