PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBIS с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past year, NBIS returned 575.29% vs 3.43% for VGSH. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 200.67%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%.

NBIS

1 день
-3.42%
1 месяц
42.66%
С начала года
200.67%
6 месяцев
154.43%
1 год
575.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и VGSH

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		200.67%202.18%46.25%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%0.29%

Correlation

The correlation between NBIS and VGSH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TSM
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

NBIS vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.52
2.68

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
4.43

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.77

3.90

+8.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.34

15.52

+13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52

2.68

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.62

1.01

+2.61

Просадки

Сравнение просадок NBIS и VGSH

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-5.70%

-52.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-0.88%

-44.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.29%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-0.60%

-18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.74%

0.22%

+19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и VGSH

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 31.82% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.82%

0.35%

+31.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.20%

0.88%

+69.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.12%

1.29%

+103.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.56%

1.97%

+108.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.56%

1.57%

+108.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и VGSH

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

NBIS and VGSH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (31.82%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs VGSH's -5.70%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор