PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-1.91%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NBGPX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.41% против 0.87% соответственно.

NBGPX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.11%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.41%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с ^GSPCNBGPX с VOONBGPX с CONWXNBGPX с GSFTXNBGPX с CBALXNBGPX с CDDYXNBGPX с COSZX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий NBGPX и QBDSX

NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность на риск

NBGPX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.60

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.87

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.89

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

3.43

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.60

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.15

+0.47

Корреляция

Корреляция между NBGPX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGPX и QBDSX

Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		8.00%8.12%6.80%4.67%6.52%16.00%5.44%7.61%9.89%7.46%4.03%6.92%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и QBDSX

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-18.38%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-3.09%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-7.40%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-18.38%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.41%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.83%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.80%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и QBDSX

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

1.40%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

2.77%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

3.77%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

4.32%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

5.26%

+6.93%