PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-1.91%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции NBGPX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.14% соответственно.

NBGPX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.11%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.41%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с ^GSPCNBGPX с VOONBGPX с CONWXNBGPX с CBALXNBGPX с CDDYXNBGPX с COSZXNBGPX с CSTAX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий NBGPX и GSFTX

NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность на риск

NBGPX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.74

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.77

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

8.20

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между NBGPX и GSFTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGPX и GSFTX

Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		8.00%8.12%6.80%4.67%6.52%16.00%5.44%7.61%9.89%7.46%4.03%6.92%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и GSFTX

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-47.69%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.18%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-17.01%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-32.76%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.94%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.40%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.20%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и GSFTX

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.46%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.00%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

13.68%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

13.30%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

15.68%

-3.49%