PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBGNX с NBGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds from Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBGNX returned 8.91%/yr vs 9.09%/yr for NBGIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NBGNX charges 0.99%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBGNX показывает доходность 6.65%, а NBGIX немного выше – 6.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBGNX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции NBGIX немного впереди с 9.09%.

NBGNX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.65%
6 месяцев
4.62%
1 год
7.68%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.52%
10 лет*
8.91%

NBGIX

1 день
0.68%
1 месяц
-0.66%
С начала года
6.73%
6 месяцев
4.70%
1 год
7.84%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGNX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		6.65%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.73%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between NBGNX and NBGIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

1.00

The correlation between NBGNX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

NBGNX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGNXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.86

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.74

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

1.98

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBGIX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGNXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NBGIX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGNXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-51.62%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.75%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-27.48%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-28.27%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-34.53%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-8.95%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.47%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NBGIX

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеют волатильность 3.97% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGNXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.33%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

16.00%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

19.66%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

20.22%

-0.01%

Сравнение комиссий NBGNX и NBGIX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NBGIX

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что сопоставимо с доходностью NBGIX в 15.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.38%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.34%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NBGNX and NBGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NBGIX has higher volatility (3.98%) compared to NBGNX (3.97%). In terms of maximum drawdown, NBGNX dropped -51.75% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGNX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор