PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGNX с FSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGNX и FSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FSTGX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции NBGNX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 8.79% против 1.06% соответственно.

NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND

Сравнение комиссий NBGNX и FSTGX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSTGX в 0.45%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

NBGNX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGNXFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.15

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.76

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.09

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.57

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSTGX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGNXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.15

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.21

-0.57

Корреляция

Корреляция между NBGNX и FSTGX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и FSTGX

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности FSTGX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и FSTGX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и FSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGNXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-13.66%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-1.80%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-12.54%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-13.66%

-20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-1.30%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-1.57%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

0.57%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и FSTGX

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGNXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

0.96%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

1.74%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

2.98%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

4.08%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

3.38%

+16.81%