PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.46% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий NBGIX и VSGIX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NBGIX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.85

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.34

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.39

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.56

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.85

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между NBGIX и VSGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и VSGIX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и VSGIX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-58.66%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-14.50%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-38.36%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-38.70%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-7.52%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-11.40%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.62%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и VSGIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 5.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.87%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

15.71%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

24.53%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

23.56%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

22.92%

-2.72%