PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NBSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с NBSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NBSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и NBSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		-3.86%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у NBSRX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям NBSRX по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.89% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

NBSRX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
2.13%
1 год
15.39%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с APPLXNBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с SPY

Сравнение комиссий NBGIX и NBSRX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NBSRX в 0.85%.

NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Доходность на риск

NBGIX vs. NBSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NBSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNBSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.94

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.48

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.44

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.56

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NBSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NBSRX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NBSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNBSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.94

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между NBGIX и NBSRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NBSRX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности NBSRX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.45%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NBSRX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке NBSRX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NBSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXNBSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-53.74%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.07%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-25.39%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-34.07%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-7.43%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.09%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.60%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NBSRX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) имеют волатильность 5.61% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXNBSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.51%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.82%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

17.44%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

16.12%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.48%

+2.72%