PortfoliosLab logo
Сравнение NBSRX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NBSRX и FITLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности NBSRX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.80%
6.93%
NBSRX
FITLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBSRX:

1.35

FITLX:

1.41

Коэф-т Сортино

NBSRX:

1.81

FITLX:

1.95

Коэф-т Омега

NBSRX:

1.27

FITLX:

1.26

Коэф-т Кальмара

NBSRX:

2.09

FITLX:

2.12

Коэф-т Мартина

NBSRX:

6.03

FITLX:

7.89

Индекс Язвы

NBSRX:

2.98%

FITLX:

2.56%

Дневная вол-ть

NBSRX:

13.27%

FITLX:

14.33%

Макс. просадка

NBSRX:

-53.14%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

NBSRX:

-5.11%

FITLX:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, NBSRX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 2.89%.


NBSRX

С начала года

3.83%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

6.45%

1 год

17.88%

5 лет

10.56%

10 лет

6.27%

FITLX

С начала года

2.89%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

8.39%

1 год

21.07%

5 лет

14.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NBSRX и FITLX

NBSRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.


График комиссии NBSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBSRX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBSRX
Ранг риск-скорректированной доходности NBSRX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBSRX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NBSRX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.351.41
Коэффициент Сортино NBSRX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.811.95
Коэффициент Омега NBSRX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.26
Коэффициент Кальмара NBSRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.092.12
Коэффициент Мартина NBSRX, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.037.89
NBSRX
FITLX

Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.35
1.41
NBSRX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSRX и FITLX

NBSRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund
0.00%0.00%9.97%10.09%0.46%0.60%0.66%0.49%0.63%0.65%0.68%0.74%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.26%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBSRX и FITLX

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.11%
-1.73%
NBSRX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности NBSRX и FITLX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.69%
3.83%
NBSRX
FITLX