Сравнение NBSRX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBSRX или FITLX.
Доходность
Сравнение доходности NBSRX и FITLX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBSRX показывает доходность 25.83%, а FITLX немного ниже – 25.60%.
NBSRX
25.83%
2.49%
9.25%
35.33%
10.07%
5.51%
FITLX
25.60%
1.79%
11.44%
32.10%
16.08%
N/A
Основные характеристики
| NBSRX | FITLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 21.20 | 14.76 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 13.52% |
| Макс. просадка | -53.14% | -34.35% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBSRX и FITLX
NBSRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Корреляция
Корреляция между NBSRX и FITLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBSRX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSRX и FITLX
Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности FITLX в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBSRX Neuberger Berman Sustainable Equity Fund | 7.92% | 9.97% | 10.09% | 0.46% | 0.60% | 0.66% | 0.49% | 0.63% | 0.65% | 0.68% | 0.74% | 0.86% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 0.90% | 1.12% | 1.49% | 0.81% | 1.01% | 1.27% | 1.37% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NBSRX и FITLX
Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBSRX и FITLX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 4.51% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.