PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSRX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBSRX с BTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).

NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности NBSRX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBSRX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		-3.86%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		-2.05%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Доходность по периодам

С начала года, NBSRX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции NBSRX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.83% соответственно.

NBSRX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
2.13%
1 год
15.39%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.89%

BTMFX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.18%
1 год
3.30%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с APPLXNBSRX с NGUAXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с SPYNBSRX с WSHFX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTEFXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTSMXBTMFX с BOSOX

Сравнение комиссий NBSRX и BTMFX

NBSRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.

BTMFX
Boston Trust Midcap Fund
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

NBSRX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSRX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSRXBTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.21

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.43

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.36

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

1.43

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSRX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSRXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.21

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между NBSRX и BTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSRX и BTMFX

Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BTMFX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.45%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		11.09%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%

Просадки

Сравнение просадок NBSRX и BTMFX

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и BTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBSRXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-49.26%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.81%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-20.79%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.07%

-37.14%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.34%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.18%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSRX и BTMFX

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBSRXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.74%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.43%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.31%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.77%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.44%

+0.04%