PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBSRX с BTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NBSRX и BTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NBSRX с BTMFX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).

NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBSRX или BTMFX.

Доходность

Сравнение доходности NBSRX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBSRX:

0.96

BTMFX:

0.25

Коэф-т Сортино

NBSRX:

1.33

BTMFX:

0.40

Коэф-т Омега

NBSRX:

1.19

BTMFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

NBSRX:

0.94

BTMFX:

0.16

Коэф-т Мартина

NBSRX:

3.44

BTMFX:

0.46

Индекс Язвы

NBSRX:

4.43%

BTMFX:

7.24%

Дневная вол-ть

NBSRX:

17.54%

BTMFX:

17.14%

Макс. просадка

NBSRX:

-53.63%

BTMFX:

-50.57%

Текущая просадка

NBSRX:

-3.47%

BTMFX:

-9.31%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NBSRX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 11.75% против 4.68% соответственно.

NBSRX

С начала года

2.11%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

1.32%

1 год

15.83%

3 года

17.01%

5 лет

17.06%

10 лет

11.75%

BTMFX

С начала года

0.00%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-9.24%

1 год

3.01%

3 года

3.33%

5 лет

7.45%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Boston Trust Midcap Fund

Сравнение комиссий NBSRX и BTMFX

NBSRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.

BTMFX
Boston Trust Midcap Fund
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBSRX и BTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSRX
Ранг риск-скорректированной доходности NBSRX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTMFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBSRX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSRX и BTMFX

Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности BTMFX в 4.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		5.76%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.52%6.39%11.13%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		4.23%4.23%0.96%4.71%4.91%1.19%3.71%5.96%6.61%7.03%6.60%4.96%

Просадки

Сравнение просадок NBSRX и BTMFX

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки BTMFX в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и BTMFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NBSRX и BTMFX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) составляет 3.98%, в то время как у Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...