Сравнение NBSRX с BTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).
NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBSRX или BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности NBSRX и BTMFX
Доходность по периодам
С начала года, NBSRX показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции NBSRX уступали акциям BTMFX по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.53% соответственно.
NBSRX
25.83%
2.93%
9.44%
35.26%
9.98%
5.50%
BTMFX
12.36%
0.19%
6.65%
16.59%
8.91%
9.53%
Основные характеристики
| NBSRX | BTMFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 20.66 | 6.25 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 12.26% |
| Макс. просадка | -53.14% | -50.57% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBSRX и BTMFX
NBSRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Корреляция
Корреляция между NBSRX и BTMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBSRX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSRX и BTMFX
Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности BTMFX в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBSRX Neuberger Berman Sustainable Equity Fund | 7.92% | 9.97% | 10.09% | 0.46% | 0.60% | 0.66% | 0.49% | 0.63% | 0.65% | 0.68% | 0.74% | 0.86% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 0.41% | 0.46% | 0.45% | 0.38% | 0.59% | 0.46% | 0.52% | 0.46% | 0.85% | 0.58% | 0.34% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок NBSRX и BTMFX
Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки BTMFX в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и BTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBSRX и BTMFX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.