PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks long-term growth of capital by investing primarily in securities of companies that meet the fund's environmental, social and governance (ESG) criteria. The fund invests primarily in common stocks of mid- to large-capitalization companies that meet the fund's quality oriented financial and ESG criteria. It seeks to reduce risk by investing across many different industries. The portfolio manager employs a fundamental, research driven approach to stock selection and portfolio construction, with a focus on long term sustainability issues that, in the judgement of the portfolio manager, are financially material.

ISIN
US6412246059
CUSIP
641224605
Эмитент
Neuberger Berman
Дата выпуска
16 мар. 1994 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FSKAXNBSRX с FITLXNBSRX с NBSSXNBSRX с SPYNBSRX с NBRFXNBSRX с WSHFXNBSRX с NHINX

Доходность

График доходности NBSRX

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции NBSRX — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBSRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,946.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) показал доход в 16.16% с начала года и 29.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBSRX составила 14.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

1 день
0.45%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
13.73%
С начала года
16.16%
1 год
29.47%
3 года*
23.98%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.62%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NBSRX по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NBSRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.29%0.00%-5.08%12.02%3.38%4.92%-0.57%16.16%
20255.37%-3.21%-4.84%0.06%5.15%3.13%1.13%1.60%1.87%0.97%0.77%4.66%17.37%
20242.48%6.16%3.42%-2.98%3.55%2.86%1.77%1.91%0.99%-1.02%7.21%-0.78%28.23%
20235.42%-2.72%3.38%1.78%0.40%6.43%2.09%-1.31%-3.95%-0.49%8.10%5.61%26.76%
2022-5.09%-2.64%1.84%-8.09%-0.56%-8.14%9.10%-4.40%-9.03%8.12%5.44%-4.98%-18.81%
2021-0.92%3.91%4.36%4.25%0.55%0.71%2.81%1.07%-4.81%5.79%-1.97%5.97%23.30%

Метрики бенчмарка

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund has an annualized alpha of 2.29%, beta of 0.92, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 1994.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.53%) than losses (90.81%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This fund generated an annualized alpha of 2.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 0.92 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
2.29%
Бета
0.92
R²
0.91
Участие в росте
98.53%
Участие в снижении
90.81%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия NBSRX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NBSRX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск NBSRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSRXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.62

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.24

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.24

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

9.71

+2.42

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Neuberger Berman Sustainable Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.32$1.32$2.87$3.91$3.51$4.88$2.61$3.42$3.28$2.34$1.55$2.07

Дивидендный доход

2.03%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.87$2.87
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91$3.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$3.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.88$4.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund показал максимальную просадку в 53.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка Neuberger Berman Sustainable Equity Fund составляет 1.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-53.74%март 2009 г.
1y 7mo2y 28d
3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г.
Финансовый кризис2007–2009
-34.07%март 2020 г.
1mo 2d5mo 4d
6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-33.84%окт. 2002 г.
3y 2mo1y 1mo
4y 4moиюль 1999 г. - дек. 2003 г.
Крах доткомов2000–2002
-25.39%сент. 2022 г.
9mo 4d1y 2mo
1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-24.24%окт. 1998 г.
2mo 20d3mo
5mo 20dиюль 1998 г. - янв. 1999 г.
—

Показатели просадок

NBSRXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-56.78%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-9.10%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-18.90%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-25.43%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.07%

-33.92%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-10.70%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.09%

+0.35%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NBSRX

Добавьте Neuberger Berman Sustainable Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NBSRX