PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSRX с NBSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSRX с NBSSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NBSRX (Neuberger Berman Sustainable Equity Fund) and NBSSX (Neuberger Berman Focus Fund) are both mutual funds - NBSRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBSSX is a Global Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBSRX returned 15.04%/yr vs 11.84%/yr for NBSSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NBSRX charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for NBSSX.

Доходность

Сравнение доходности NBSRX и NBSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSRX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у NBSSX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции NBSRX превзошли акции NBSSX по среднегодовой доходности: 15.04% против 11.84% соответственно.

NBSRX

1 день
-1.22%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.11%
6 месяцев
12.21%
1 год
28.42%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.04%

NBSSX

1 день
-2.41%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.28%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSRX и NBSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		13.11%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		7.48%21.36%21.64%23.73%-31.74%19.85%24.45%28.50%-9.02%19.39%

Correlation

The correlation between NBSRX and NBSSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1994 г.

0.88

The correlation between NBSRX and NBSSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Neuberger Berman Focus Fund

Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с SPYNBSRX с WSHFX
Часто сравнивают с NBSSX:
NBSSX с SPYNBSSX с NBGIXNBSSX с NSTLXNBSSX с NINLXNBSSX с NMANXNBSSX с NMLNBSSX с NPRTX

Доходность на риск

NBSRX vs. NBSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NBSSX
Ранг доходности на риск NBSSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSRX c NBSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSRXNBSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.35

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.93

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.58

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

6.17

+6.60

NBSRX vs. NBSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа NBSSX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и NBSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSRX и NBSSX

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки NBSSX в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и NBSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSRXNBSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-61.56%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-12.61%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-20.39%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-40.77%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.07%

-40.77%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.41%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-13.01%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.22%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSRX и NBSSX

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) имеют волатильность 6.56% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSRXNBSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.49%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.22%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.74%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

19.05%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

19.21%

-1.68%

Сравнение комиссий NBSRX и NBSSX

NBSRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NBSSX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSRX и NBSSX

Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NBSSX в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.08%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		9.10%9.78%0.19%0.59%0.05%19.35%5.37%12.78%9.08%8.32%9.59%5.18%

Часто задаваемые вопросы

NBSRX and NBSSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSRX has higher volatility (6.56%) compared to NBSSX (6.49%). In terms of maximum drawdown, NBSRX dropped -53.74% vs NBSSX's -61.56%.

NBSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSRX и NBSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор