PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSRX с NGUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSRX с NGUAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NBSRX (Neuberger Berman Sustainable Equity Fund) and NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) are both mutual funds - NBSRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Neuberger Berman, while NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBSRX returned 15.04%/yr vs 16.03%/yr for NGUAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NBSRX charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for NGUAX.

Доходность

Сравнение доходности NBSRX и NGUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSRX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у NGUAX с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции NBSRX уступали акциям NGUAX по среднегодовой доходности: 15.04% против 16.03% соответственно.

NBSRX

1 день
-1.22%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.11%
6 месяцев
12.21%
1 год
28.42%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.04%

NGUAX

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.90%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
12.38%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.67%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSRX и NGUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		13.11%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		2.56%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%

Correlation

The correlation between NBSRX and NGUAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1994 г.

0.94

The correlation between NBSRX and NGUAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Neuberger Berman Guardian Fund

Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с NBSSXNBSRX с SPYNBSRX с WSHFX
Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с NHSNGUAX с TVRIX

Доходность на риск

NBSRX vs. NGUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSRX c NGUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSRXNGUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.01

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.45

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.01

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

3.41

+9.36

NBSRX vs. NGUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа NGUAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и NGUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSRX и NGUAX

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки NGUAX в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и NGUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSRXNGUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-78.07%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-14.16%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-20.89%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-28.43%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.07%

-31.99%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.57%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-31.83%

+24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.16%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSRX и NGUAX

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSRXNGUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.33%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.17%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.16%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

18.37%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.29%

-0.76%

Сравнение комиссий NBSRX и NGUAX

NBSRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NGUAX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSRX и NGUAX

Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NGUAX в 12.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.08%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		12.12%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%

Часто задаваемые вопросы

NBSRX and NGUAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSRX has higher volatility (6.56%) compared to NGUAX (5.33%). In terms of maximum drawdown, NBSRX dropped -53.74% vs NGUAX's -78.07%.

NBSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSRX и NGUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор